Lohad HMA Scalping System Mitglied seit Oct 2008 Status: Mitglied 686 Beiträge Nun, ich bin wieder mit einem anderen System. Ich habe beschlossen, einen neuen Thread für diese ein. Mein letztes System basierte auf dem TG-Vorticity-Indikator und verwandelte sich in ein ganz neues System, das nichts mit dem TG-Vorticity-Indikator zu tun hat. Ich werde Ihnen sagen, dass ich nur an diesem System für ein wenig mehr als eine Woche gearbeitet habe. So gibt es nicht viele Back-Test-Daten, die ich habe. Ich kann sagen, dass ich vorwärts getestet habe dieses System und auch lief es durch den Simulator, beide mit guten Ergebnissen für mich, um sich wohl fühlen im Austausch. Hoffentlich ist das kein Blitz im Pan System. Ich bin ein M1-Trader so die meisten meiner Tests wurde auf dem M1-Diagramm. Es scheint auf M5 gut zu sein. Dieses System ist im Grunde ein MA-Crossing-System mit einigen zusätzlichen Tools, um eine Bestätigung zu bieten. Ich war ein großer Fan des Hull MA und habe es viel in meinem Trading für eine lange Zeit verwendet. So ist der Hull MA der Rahmen dieses Systems. Der Grund für die Erstellung dieses Systems ist, dass wir alle wissen, dass MA Crossover-Systeme arbeiten großartig während Trends Märkte. Aber sie können Sie töten in ranging oder choppy Märkte. So habe ich nach einer Weise gesucht, um von einem MA-Crossover-System zu handeln, das nur mir Bewegungen zeigt, die scheinen, das erforderliche quotumpfquot zu haben, um mir zu erlauben, sogar in ranging Märkten zu scalp. Auch diese Indikatoren fungieren auch als Filter, die in vielen Fällen hilft mir aus einem schwachen Signal für den Eintritt. Jetzt verstehe ich, dass der Begriff quotumpfquot subjektiv ist. Aber wenn ich nur auf der Suche nach 5 Pips, es gibt nicht eine Tonne quotumpfquot benötigt. Ich habe eine Menge auf Edgetraders Lehren gefolgt, und ich habe die weniger Engagement in der Markttheorie eingearbeitet. Also habe ich eine 5 Pip TP für dieses System. Mein Ziel ist festzustellen, feste Einträge mit der hi gh Wahrscheinlichkeit der Einstieg in eine Bewegung, die genug Push hat, um 5 Pips Tasche. In langsameren Märkten, habe ich bekannt, dass eine TP von 3 Pips haben. ZEITRAHMEN: M1 (Scheint auch an anderen TF zu arbeiten, aber nicht getestet) PAARE: EU, GU (Das sind die einzigen Paare, die ich getestet habe). HANDELSZEITEN: Ich handele hauptsächlich in London von 3:00 Uhr CST bis ca. 6:30 Uhr CST. Jedoch wenn ich die Zeit habe, länger zu handeln, gehe ich zu ungefähr 10:00 CST. TP: 5 Pips (Dies ist abhängig von Ihrem persönlichen Geschmack). SL: Siehe beigefügtes Diagramm. In der Regel die letzte Schwung hilow oder mentalen Halt von 10 Pips. Ich weiß, dass dies kein herkömmliches RR-Verhältnis ist. EXITS: Siehe beigefügtes Diagramm. HMA - (24, schneller HMA) HMA Russische Farbe - (36, langsamer HMA) WINDOW 1: Es gibt verschiedene Bereiche, die Sie nach Ihrem Geschmack auswählen können. HMA Histo - (24,0,3) FENSTER 2: MACD MIT KREUZ - (12,26,9) Rads T3 Stochastik - 13,3,3 (Weiß) THV Kerzenuhr WINDOW 3: StochasticColorV1.034D - (10,3 , 3) 1. Preis-Kreuze MAs und Kerze ist blau 2. HMA Histo ist blau 3. Macd hat gekreuzt, das lang zeigt. 4. Rads T3 Stoch ist über dem Macd 5. Farbe Stoch zeigt blau Die meiste Zeit werde ich auf die nächste Kerze nach der Kerze, die diese Kriterien erfüllt schließt geben. Auch ich bin auf der Suche nach Preis übertreffen die quottriggerquot Kerze. 1. Preis Kreuze MAs und Kerze ist rot 2. HMA Histo ist rot 3. Macd hat gekreuzt zeigt kurz. 4. Rads T3 Stoch ist unter dem Macd 5. Color Stoch zeigt Rot Die meiste Zeit werde ich auf die nächste Kerze nach der Kerze eintreten, die diese Kriterien erfüllt schließt. Auch ich bin auf der Suche nach Preis übertreffen die quottriggerquot Kerze. So fühlen sich frei, einen Blick an diesem zu nehmen und alle mögliche Anmerkungen oder Ideen oben anzubieten. Obwohl meine Aufzeichnungen es nicht beweisen, versuche ich, einen Plan zu vereinbaren. So, wenn Sie sind, neue Anzeigen anzubieten, testen Sie zuerst, bevor Sie es oben hier werfen. Ich bin immer auf der Suche, um Systeme zu verbessern, aber ich möchte vermeiden, dass ein Haufen von Indikatoren herumgeworfen werden, ohne irgendwelche Tests mit ihm getan. Attached Image (Anklicken zum Vergrößern) Veröffentlicht in Hull Moving Average HMA Hoffe das Wochenende geht gut. Ich präsentiere hier verschiedene Handelssysteme, die ich in der Vergangenheit verwendet habe, und vergleiche sie mit meinem Hull Moving Average (HMA) Bollinger Bands Day Trading System. Mein erstes Handelssystem: EMAs und RSI Trend Trading System Mein Coach, einer der Top-Trader in meiner Stadt, verbrachte nur 10 Minuten telefonisch und weitere 10 Minuten in Person, um mir dieses einfache, aber leistungsstarke Trend-Trading-System im Jahr 2005 zu zeigen Zu handeln MCX Gold Futures. Zu seinem völligen Unglauben verdreifachte ich mein Kapital in weniger als 100 Tagen und das gleiche habe ich in weniger als 30 Tagen verloren. Zu erinnern, aus der Gesamtzahl der Trades gehandelt während dieser 100 Tage hatte ich nur meine ersten 2 Trades verloren und Rest waren alle Gewinner waren die meisten von ihnen Position Trades. Der Totalauswurf war vor allem auf das Überversprechen zurückzuführen, nicht aber auf das System zurückzuführen. Das war die erste Lektion, die ich als Trader gelernt hatte. Der einzige Nachteil dieses Systems, das ich kenne, ist Drawdown, außer dass es eines der besten Trendhandelssysteme ist. Ich habe in der Tabelle selbst die EMA-Parameter erwähnt. Mein zweites Handelssystem Als ich auf Ninjatrader stolperte, begann ich, Kodierung von Indikatoren von meinem engen Freund von Mumbai und auch von Ninjatraderforen zu lernen. Ich entwickelte meinen eigenen Indikator für 4 MA Crossing mit wechselnden Hintergrund - und Balkenfarben, um mir zu helfen, bessere visuelle Effekte zu erhalten, aber damals hatte ich didn8217t lebenden Zugang zu indischen Aktien und die ganze Übung war für Forex-Futures und Mini-russell 2000 Index gedacht Futures 4 MA Crossing Day Trading System Die wichtigsten Nachteile dieses Systems, die üblichen Drawdown-Probleme und vor allem können nicht in Charting-Software in Indien, zumindest meines Wissens repliziert werden. Ich habe IRIS von Spider Software seit 2006 verwendet das schlimmste in Service verwendet Falcon von zuverlässig das beste Service und der Preis aber etwas umständlich Software. Beide haben keine Features, um benutzerdefinierte Indikatoren zu erstellen, da beide mehr oder weniger dieselbe Software mit denselben Features sind. Mein drittes Handelssystem Schließlich, als ich das Live-Feed von NSE-Themen für Ninjatrader erhielt, entschied ich nach ein paar Monaten des Handels, dass ich ein System entwickelt hatte, das mir helfen würde, mein großes Problem zu lösen und zur gleichen Zeit System sollte einfach sein, verwenden Sie bekannte Indikatoren, entfernen Sie whipsaws und sollte replizierbar sein, um andere Charting-Software wie Amibroker im Falle des Verlustes Ninjatrader feed. Obwohl ich Hull Moving Average (HMA) in MT4 verwendet hatte, hatte ich nicht viel Zeit verbracht, um die Nuancen von ihm zu verstehen und dasselbe war der Fall mit Bollinger Bändern. Nachdem ich verschiedene Kombinationen von Zahlen getestet hatte, verkleinerte ich auf 26 für HMA und die ungewöhnlichste und unerhörtste Kombination meiner Kenntnis nach für Bollinger Bands 14 MA und Standardabweichung 8211 0,26. Während der gesamten Zeit des Experimentierens musste ich einige verlorene Trades stellen und akzeptieren, weil ich nicht daran glaubte, ein System im Demokonto zu testen. Es dauerte einige Zeit, um die Verbindung zwischen mir und meinem System zu etablieren, aber letztendlich war es es wert. Hull Moving Average (HMA) Bollinger Bands Day-Trading-System HMA Bollinger Bands Trading-System ist sehr ein Trend und diskretionäre Handelssystem ähnlich wie meine anderen Handelssysteme aber meine wichtigste Frage der Drawdown ist weitgehend überwunden. Soweit die Nachteile dieses Systems, kann es nicht für alle Zeitrahmen geeignet, am besten für jeden Zeitrahmen unter 30 Minuten geeignet. Ein weiterer bemerkenswerter Nachteil ist, werden nicht alle Charting-Software und Live-Online-Streaming-Charts haben Hull Moving Average (HMA) und wird es ermöglichen, Bollinger Bands Standardabweichung konfiguriert werden unter 1. Das8217s ist es für jetzt. Gesund und wohlhabend Wochenende gesund und wohlhabend Trading Was für eine seltsame Enge des Geistes jetzt ist, dass zu denken, die Dinge, die wir nicht kennen, sind besser als die Dinge, die wir kennen. Nun, während die Woche, die mit GAAR endet, die noch über dem Kopf hängt, Sie weder die Wirtschaft noch die Inflation, die für uns wichtig ist, heute die Rallye hätte sicherlich in gewissem Maße Entlastung in einigen Quartalen gebracht. Nur eine Erinnerung, wenn es für jeden von euch nützlich ist, habe ich in den ersten 45 Minuten 2 Trades gewonnen, erstmal einen von JSWSTEEL 7 Punkten und den zweiten von JUBLFOOD 6,5 Punkten und damit beendigte ich den Tag. JUBLFOOD setzte ihre ungebrochene Kundgebung fort, die durch gutes Volumen gesichert wurde, während JSWSTEEL und Zustand-Bank von Indien gedämpft blieben. Ich habe für Ihre Referenz ein Screenshot von Nifty Futures-Tick-Diagramm von ODIN genommen beigefügt. Ich war erstaunt über die Art von Volumen, das in die Nifty Futures floss. Lässt hoffen, dass die hohen Geister durch die nächste Woche fortsetzen, die kaum 3 Sessions gefolgt von einem langen Wochenende hat. Hier meine intraday sowie tägliche Charts für Ihre Referenz. Intraday Charts 30032012 Nifty Futures (ODIN) Tick Chart Tägliche Charts (Amibroker) State Bank of India Gesunde und Wohlhabende Trading Gesunde und Wohlhabende WeekendThe Hull Moving Average: Erhöhen Sie Ihre Trading-Strategie Trader haben lange bewegte Durchschnitte verwendet, um Impulse zu messen und definieren Bereiche der Unterstützung und Widerstand. Bewegungsdurchschnitte werden durch Mittelung des Wertes eines Sicherheitspreises über einen festgelegten Zeitraum berechnet, wobei das Ergebnis eine Kurve ist, die Preisschwankungen glättet. Diese Werkzeuge Hauptschwäche liegt in, wie es berechnet wird, weil es ein Durchschnitt berechnet mit Preisen aus der Vergangenheit ist, ein einfacher gleitender Durchschnitt wird die aktuelle Preis-Aktivität zu verzögern. Der Hull-gleitende Durchschnitt bezieht sich auf diese Einschränkung. Die HMA-Indikator Alan Hulls gleitenden Durchschnitt ist ein Indikator, der nicht nur verbessert, auf eine gute Dingemoothing Preisschwankungen, sondern es nimmt auch die bewegten Durchschnitte Bogen Nemesis: Preisverzögerung. Der Hull-gleitende Durchschnitt erreicht diese Dinge, indem er die Quadratwurzel einer gegebenen Periode anstatt der tatsächlichen Periode selbst verwendet. Hull Moving Average Formula Lets beginnen mit der verbesserten Kurve Glättung der Hull gleitenden Durchschnitt touts. Dies wird durch einen Mittelwert des Durchschnitts erreicht. Dadurch wird eine glattere Kurve erzeugt, aber es verursacht auch, dass sich der Indikator noch weiter hinter den aktuellen Preisen verschiebt. Hull erkannte die Kosten dieser Kurvenglättung und balancierte sie daher mit der Verzögerungskomponente seiner Formel. Hull erklärt, wie er minimiert die Verzögerung seiner gleitenden Durchschnitt mit einer Reihe von Zahlen von 0 bis 9 als Preis Punkte, wobei 9 der jüngste Preis. Er beginnt mit der Berechnung der 10-Periode einfachen gleitenden Durchschnitt der Serie, die einen Mittelpunkt von 4,5 ergibt. Offensichtlich liegt das hinter dem jüngsten Preis. Als nächstes weist Hull die Leser an, die Periode des Durchschnittes auf 5 zu halbieren und sie auf die jüngsten Zahlen von 5, 6, 7, 8 und 9 anzuwenden, wobei das Ergebnis der Mittelpunkt von 7 ist. Dieser Mittelpunkt wird dann der Differenz hinzugefügt Zwischen den beiden Durchschnitten oder 2,5 (7 - 4,5), was eine Summe von 9,5 (7 2,5) ergibt. Da der aktuelle Preis 9 ist, ist dies eine leichte Überkompensation, aber Hull erklärt, dass dies praktisch ist, weil es den nacheilenden Effekt der verschachtelten Mittelung ausgleicht. Die Formel für den Hull-gleitenden Durchschnitt ist wie folgt: Integer (Quadratwurzel (Periode)) WMA 2 x Integer (Periode 2) WMA (Preis) - Periode WMA (Preis) Die HMA-Strategie: Vor - und Nachteile Die Hull-Bewegung verschiebt die Tendenz zum Überschwingen Können die aktuellen Preise auch als eine Schwäche angesehen werden, von der die Händler wissen sollten. Ein Hull Moving Average Artikel von Traders Corner beschreibt diese Tendenz als Art von wie Heck-Ende der Kerl vor Ihnen, wenn youre folgenden zu schließen. Darüber hinaus sollte die Hull gleitenden Durchschnitt nicht auf Crossover-Signale zu generieren, da diese Technik beruht auf der sehr Element der HMA versucht, eliminatelag. Aufgrund seiner rechtzeitigeren Natur ist der Hull-gleitende Durchschnitt ein nützlicher Indikator für den Hinweis auf Wendepunkte für Ein - und Ausgänge oder als Filter für die Kreditsicherheit für Ihren nächsten Zug. Die Hull gleitenden Durchschnitt hat Grenzen, aber es vollbringt, was es setzt, um zu tun, doimprove Kurvenglätte beim Verringern des Problems der Verzögerung, die die meisten gleitenden Durchschnitte verfolgt. Copyright 2012-2016 Farnsfield Research Alle Rechte vorbehalten Risk Disclaimer Mit der Eingabe Ihrer Daten stimmen Sie zu, dass Sie E-Mails und Informationen von Farnsfield Research und seinen Affiliate-Unternehmen erhalten. Alle Mitteilungen in dieser E-Mail dienen nur zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren, Währungen einschließlich Spot-, Futures - und Optionen oder eines anderen Finanzinstruments dar. Alle hierin enthaltenen Emissionen oder Empfehlungen sind möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Darüber hinaus wird jede hier angebotene Ausgabe nicht garantiert oder unterstützt von Farnsfield Research, Inc. nicht FDIC versichert und kann Wert verlieren. Einzigartige Erfahrungen und vergangene Leistungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Testimonials hierin sind unaufgefordert und sind nicht repräsentativ für alle Kunden bestimmten Konten können schlechter Leistung als die angegeben haben. Trading-Aktien, Futures, Optionen und Spot-Währungen beinhaltet erhebliche Risiken und es gibt immer das Potenzial für Verlust. Ihre Handelsergebnisse können variieren. Da der Risikofaktor im Devisenmarkthandel hoch ist, sollten in diesem Handel nur echte Risikofonds verwendet werden. Wenn Sie nicht über das zusätzliche Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren, sollten Sie nicht auf dem Devisenmarkt Handel. Kein sicheres Handelssystem ist jemals entworfen worden, und niemand kann Gewinne oder Verlustfreiheit garantieren. Anhängen sind Aussagen eines tatsächlichen Rohstoff-Futures-Handelskontos (des Kontos), die von einem Kunden einer Brokerfirma verwaltet werden. Der Kunde ist Abonnent des Beratungsdienstes (Service). Auf der Grundlage bestimmter Vertretungen, die der Kundenvermittler gemacht hat, wurden die Geschäfte auf dem Konto in Übereinstimmung mit den Handelssignalen, die aus dem Service erzeugt wurden, gemacht. Allerdings kann das Konto nicht überprüft werden, dass alle Handelssignale befolgt wurden. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Kunde, der das Konto verwahrt, Ermessensentscheidungen getroffen hat, die nicht das Ergebnis der Handelssignale des Dienstes waren. Auch die Leistung für das Konto wird auch durch die Maklerprovisionen und Transaktionsgebühren auf das Konto belastet. Brokerage Provisionen und Transaktionsgebühren variieren. Zusätzlich empfiehlt der Dienst, dass Teilnehmer, die den Handelssignalen folgen, einen minimalen Kontostand beibehalten, um ausreichend Eigenkapital zu Marginpositionen zu haben, die aus den Handelssignalen resultieren. Das Konto hat möglicherweise den empfohlenen Mindestkontostand nicht beibehalten. Dementsprechend kann die Leistung des Kontos nicht unbedingt die Leistung der Dienste widerspiegeln. Darüber hinaus spiegeln die Aussagen nur die Wertentwicklung des Kontos während des dargestellten Zeitraums wider. Es wird keine Vertretung getätigt, wenn die vergangene oder zukünftige Performance des Kon - zerns mit der in den Aussagen enthaltenen Performance vergleichbar oder vergleichbar ist. Die Aussagen werden Ihnen zur Verfügung gestellt, um Sie über die Arten von Geschäften und Positionen zu informieren, die sich aus dem Service ergeben. Die Aussagen dürfen nicht ohne die schriftliche Zustimmung von Farnsfield Research verbreitet werden. U. S. Government Required Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission. Forex, Futures und Optionen Handel haben große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Diese E-Mail ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum BuySell Futures oder Optionen. Keine Darstellung wird gemacht, dass jede Rechnung wird oder wahrscheinlich Gewinne oder Verluste zu erzielen, die denen auf diese E-Mail diskutiert. Die bisherige Performance eines jeden Handelssystems oder Methodik ist nicht notwendigerweise indikativ für künftige Ergebnisse. Handel beinhaltet hohe Risiken und Sie können eine Menge Geld verlieren. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE ERHEBLICH SPÄTER UMSETZUNG BESTIMMTE HANDELSPROGRAMM EINES DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT vorbereitet. ZUSÄTZLICH BIETET HYPOTHETISCHER HANDEL NICHT FINANZIELLE RISIKEN, UND KEINE HYPOTHETISCHE HANDELSORDNUNG KANN VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNG DES FINANZIELLEN RISIKOS IM TÄTIGKEITSHANDEL GELTEN. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE BEITRITT sind materielle Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES SIND NUMERISCHE ANDERE FAKTOREN, DIE ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG EINES SPEZIFISCHEN HANDELSPROGRAMMS BERÜCKSICHTIGT WERDEN KÖNNEN, DER NICHT IN DER VORBEREITUNG HYPOTHETISCHER LEISTUNGSERGEBNISSE VORBEREITET WERDEN KÖNNEN, UND ALLE, DIE ÜBERHAUPT ALS TATSÄCHLICHE HANDELSERGEBNISSE ANWENDEN.
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