Ome der erfolgreichsten und bekanntesten Hedgefonds haben lange von einer Handelsstrategie profitiert, die makroökonomische Ansichten auf globale Märkte anwendet: globales Makro. Pioniert von Hedge-Fonds-Managern wie George Soros und Julian Robertson, hat diese Strategie zu enormen Gewinnen geführt. Durch Platzierung von gerichteten Wetten auf liquide Mittel eignet er sich besonders für Trends. In Macro Trading und Anlagestrategien: Makroökonomisches Arbitrage in globalen Märkten, definiert und rigoros analysiert Gabriel Burstein diesen Investitionsstil. Er schlägt dann Makroarbitrage als ursprüngliche Alternative zum Handel subjektiven makroökonomischen Ansichten zu Zeiten vor, in denen Märkte entweder tendieren oder extrem volatil sind, fehlende Richtung und in der Krise, wie während der asiatischen, russischen und lateinamerikanischen wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbrüche der Ende der 1990er Jahre. Die Makroarbitrage wird als neue, risikoärmere Long-Shore-Makrostrategie eingeführt, die auf der Ermittlung objektiver makroökonomischer Misprizierungen auf globalen Märkten beruht. Burstein zeigt, wie diese Strategie auf den Aktienmärkten (Lebensmitteleinzelhändler, Einzelhändler, Bankinstitute), Aktienindexspannen (ItalienSpanien, SchwedenFinland) und der Europäischen Währungsunion (EWU) im Vorfeld der 1999er einwöchigen Endstufe wirkt. Im Makro-Trading und Investment Strategies, Dr. Burstein präsentiert, mit Beispielen zeigt der Rahmen für die traditionelle globale Macro-Strategien, dann, wie auf den globalen Finanzmärkten makroökonomischen Ineffizienzen zu nutzen innovative globale makroökonomische Arbitrage-Strategien zu entwerfen, für Handel und Investitionen. Verpackt mit enthüllt Handelsfallstudien, Beispiele, Erklärungen und Definitionen, diese umfassende Arbeit umfasst: Globale Richtungs Makro, Longshort-Makro, und makroökonomische Arbitrage-Handel und Anlagestrategien Ursachen der makroökonomischen Ineffizienzen in den Märkten der Bekämpfung sekundären makroökonomischen Variablen in Geschäften die Bedeutung der technischen Timing in den Makro-Arbitrage Volatilität der Makro Arbitrage-Strategien gegen die Volatilität der relativen Wertstrategien Ineffizienzen Chancen aufgrund der Auswirkung der Asienkrise auf den globalen Märkten Macro Arbitrage der WWU-Konvergenzineffizienzen an den Aktienmärkten Ineffizienzen der Einzelhandelsumsätze, BIP, Industrieproduktion, die Zinsen , Und Wechselkurse an den Aktienmärkten Die Makrohandels - und Anlagestrategien bieten eine tief greifende und zeitnahe Bedeutung für die heutige Handels - und Investitionsgemeinschaft und zeigen neue Chancen. Es ist von unschätzbarem Wert für diejenigen, die neue Wege zur Bekämpfung der heutigen volatilen globalen Märkten. Makro-Handel und Anlagestrategien ist die erste gründliche Prüfung einer der kompetentesten und rätselhaftesten Handelsstrategien, die heute in Gebrauch sind - globales Makro. Noch wichtiger ist, es führt eine innovative Strategie zu diesem beliebten Hedge-Fonds-Investment-Stil - globale makroökonomische Arbitrage. Dr. Burstein, ein ex-Goldman Sachs Makro proprietäre Händler, der jetzt eine Hedge-Fonds-dedizierte Equity-Verkaufsgruppe auf Daiwa Europa, schlägt eine neue globale Makro-Strategie, die nicht gerichtet und objektiver ist. Die klassische globale Makrostrategie nutzt makroökonomische Informationen, um die Marktrichtung durch subjektive Sichtweisen zu antizipieren. Infolgedessen hat globales Makro eine starke subjektive Richtungskomponente. Basierend auf objektiven Mißbrauch makroökonomischer Informationen in Aktienindex - und Aktienindex-Spreads wird hier eine neue Long-Shar-Arbitrage-Strategie vorgestellt, die von der Korrektur objektiver makroökonomischer Mißprizes profitiert. Diese Makroarbitrage-Strategien werden in volatilen Märkten ausgewertet und getestet, wie zum Beispiel der Quoten-Effektquot der globalen Finanzkrisen von 1997-1998, der zu einer Hedge-Fund-Krise führte. In der Tat, das Buch zeigt, wie globale Finanzkrisen schaffen starke Makro-Arbitrage-Chancen, während auch ein Katalysator für die Korrektur vorbestehende Makro mispricings. Makro-Handels - und Anlagestrategien: Makroökonomisches Arbitrage in globalen Märkten präsentiert eine neue und überzeugende Handels - und Anlagestrategie. Geschrieben in einem klaren und prägnanten Stil, enthält es Definitionen und sorgfältig getesteten Handelsbeispielen. GABRIEL BURSTEIN, PhD, war ein makro-proprietärer Händler mit Goldman Sachs. Er leitet derzeit den Specialized Equity Sales Amp Trading bei der Daiwa Europe Ltd. London, einer Gruppe, die er für den Vertrieb von europäischen Aktienprodukten zur Absicherung von Fonds auf Basis von Longshort-Makro - und Relativwertideen einsetzt. Er ist häufig Redner über neue Long-Shore-Makro-Strategien und die WWU bei weltweiten alternativen Investitions - und Hedgefonds-Konferenzen. Dr. Burstein erhielt seinen Doktortitel in Mathematik von I mperial College der University of London. Er hat mehrere Papiere veröffentlicht in mathematischen Modellierung in Neurologie, Neuroendokrinologie und HIV-Immunologie. John Wiley amp; Sons, Inc. ProfessionalTrade Abteilung 605 Third Avenue, New York, NY 10158-0012 ISBN 0-471-31586-9This Buch mit Beispielen des quotglobal macroquot Hedge-Fonds-Anlagestil mit der ersten systematischen Darstellung eröffnet, eine Strategie, Pionierarbeit geleistet Soros, Robertson et. Al. In erster Linie auf (direktionale) Einschätzungen zu makroökonomischen Trends. Dies ist ein Originalbuch, das jedoch eine neue Makrohandels - und Anlagestrategie vorschlägt: Global Macroeconomic Arbitrage. Die neue Anlagephilosophie besteht darin, quotholesquot zwischen den Marktbeziehungen und ihren zugrundeliegenden makroökonomischen Beziehungen zu erkennen und zu nutzen. Die Arbitrage derartiger makroökonomischer Fehlentscheidungen auf globalen Märkten wird durch nicht-direktionale Longshort - oder Übergewichtsdichte-Strategien erreicht. Obwohl mit makroökonomischen Informationen, sind die Trades letztlich Longshort und sogar Markt neutral, die Makro Arbitrage eine neue Longshort-Handels-und Anlagestrategie macht. Geschrieben in der Mitte der globalen Finanzkrise dominoquot, das Buch hat Dutzende von Beispielen, wie man Makro Arbitrage in Marktturbulenzen und wie die jüngsten globalen Finanzkrisen dazu beigetragen, Makro-Missbrauch Lücken in den Märkten beigetragen. Marktverlagerungen in Krisenzeiten sind Makroarbitragechancen. Das Buch schlägt so einen möglichen Weg von der subjektiven makroökonomischen Betrachtung aus - Investition und Handel zu Arbitra - tion von objektiven Makroverdächtigungen auf globalen Märkten. Wenn Sie bei der Bestellung den hier klicken Buch interessiert sind, bestellen Macro Trading und Investment Strategies Online mit Amazon oder J Wiley amp Sons NEU: INNOVATE or perish: GLOBAL MAKROAENDERUNG HELFEN IT SCHWIERIGE MARKT ÜBERLEBEN IN Lesen Sie das Vorwort zur japanischen Ausgabe Buch Buch VERÖFFENTLICHT 2001 in Japan: MACRO ARBITRAGE: NEW HEDGE FUND STRATEGIEN Lesen Sie die Artikel der Financial Times: Bursteins jeder-Wege-Wette von Daniel Bgler, Global Investor 14. Juni 1999 Makro-Arbitrage: eine Lösung Fonds Richtungs Probleme, Fund Management Abschnitt bearbeitet von Mike abzusichern Foster, Finanznachrichten 26. Juli 1999 Gabriel Burstein Ph. D. Appl. Mathematik, M. Sc. Comp Sci. Globale Leitung Traditionelle und alternative Fonds und Multi-Asset-Portfolio Investment-Strategie und Research Ehemalige Global Head of Investment Research, Leiter der gegenseitigen und Hedgefonds Forschung, Lipper und Wealth Management, Investment amp Advisory Thomson Reuters (bis Mai 2011) 10 Jahre Global Head Fund amp Multi-Asset Portfolio Anlagestrategie Gruppen konzentrierten sich auf neue Fondsprodukte, Asset Allocation strategictactical, Portfolio solutionsmodel Portfolios, Dachfonds, Anlagefonds und Hedge fundalternative Forschung: Lipper, ex-HSBC und Daiwa Securities, Goldman Sachs und Merrill Lynch Buchautor Global macro (646) 637 6478 gabrielbursteinyahoo Dr. Gabriel Burstein 1999 - 2001 Die in diesem Buch geäußerten Meinungen sind ausschließlich die des Autors und weder Daiwa Europe Limited noch eine ihrer Tochtergesellschaften, Tochtergesellschaften usw. innerhalb der Daiwa Securities Group Übernimmt keine Verantwortung für sie. Investitionsentscheidungen, die von den Lesern getroffen werden, sollten nach entsprechender unabhängiger Beratung getroffen werden. Das Buch ist nicht als Ersatz für solche professionellen Dienstleistungen gedacht und beabsichtigt nicht, ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen darzustellen oder darzustellen. Darüber hinaus hat keiner der in diesem Buch erwähnten Personen entweder genehmigt oder es genehmigt. Synopsis: Macro Trading und Anlagestrategien ist die erste gründliche Untersuchung einer der profitabelsten und rätselhaftesten Handelsstrategien im Einsatz heute-globale Makro. Geschrieben in einem klaren und prägnanten Stil, enthält er Definitionen und sorgfältig getestete Handelsbeispiele und präsentiert eine neue und überzeugende Handels - und Anlagestrategie. Jacket Beschreibung: Einige der erfolgreichsten und bekanntesten Hedgefonds profitieren seit langem von einer Handelsstrategie, die makroökonomische Ansichten auf globale Märkte anwendet: globales Makro. Pioniert von Hedge-Fonds-Managern wie George Soros und Julian Robertson, hat diese Strategie zu enormen Gewinnen geführt. Durch Platzierung von gerichteten Wetten auf liquide Mittel eignet er sich besonders für Trends. In Macro Trading und Anlagestrategien: Makroökonomisches Arbitrage in globalen Märkten, definiert und rigoros analysiert Gabriel Burstein diesen Investitionsstil. Er schlägt dann Makroarbitrage als ursprüngliche Alternative zum Handel subjektiven makroökonomischen Ansichten zu Zeiten vor, in denen Märkte entweder tendieren oder extrem volatil sind, fehlende Richtung und in der Krise, wie während der asiatischen, russischen und lateinamerikanischen wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbrüche der Ende der 1990er Jahre. Makroarbitrage wird als neue, risikoärmere Longshort-Makrostrategie eingeführt, die auf der Ermittlung von objektiven makroökonomischen Missbrauchs auf globalen Märkten beruht. Burstein zeigt, wie diese Handelsstrategie auf den Aktienmärkten (Lebensmitteleinzelhändler, Einzelhandelsimmobilien, Bankinstitute), Aktienindexspreads (ItalienSpanien, SchwedenFinland) und der Europäischen Währungsunion (EWU) im Vorfeld der 1999er einwöchigen Endphase wirkt. Im Makro-Trading und Investment Strategies, Burstein präsentiert, mit Beispielen zeigt der Rahmen für die traditionelle globale Macro-Strategien, dann, wie auf den globalen Finanzmärkten makroökonomischen Ineffizienzen zu nutzen innovative globale makroökonomische Arbitrage-Strategien zu entwerfen, für Handel und Investitionen. Verpackt mit enthüllt Handelsfallstudien, Beispiele, Erklärungen und Definitionen, diese umfassende Arbeit umfasst: Globale Richtungs Makro, Longshort-Makro, und makroökonomische Arbitrage-Handel und Investitionen strategiesCauses der makroökonomischen Ineffizienzen in den Märkten der Bekämpfung sekundären makroökonomischen Variablen in tradesThe Bedeutung der technischen Timing in Makro arbitrageVolatility von Makro Arbitrage-Strategien gegen die Volatilität der relativen Wert strategiesMispricing Chancen aufgrund der Wirkung der Asienkrise auf die globale marketsMacro Arbitrage der Konvergenz EMU Ineffizienzen im Eigenkapital marketsMispricings der Einzelhandelsumsätze, BIP, Industrieproduktion, Zinssätze und Wechselkurse auf Lager marketsIn gründliche und rechtzeitige, Makro Handels - und Anlagestrategien umfasst eine Fläche von großem Interesse zu today146s Handels - und Investment-Community und zeigt neue Möglichkeiten. Es ist von unschätzbarem Wert Lektüre für diejenigen, die neu nach Wegen suchen, today146s volatilen globalen Märkte in Angriff zu nehmen. Inhaltsverzeichnis: Einführung sind: Von Subjektive Makroökonomische Ansichten zu Ziel Makroökonomische Ineffizienzen in Global Markets. Makro-Handels - und Anlagestrategien. Direktionale Marco Handel und Investitionen. Deutsch:. Makroökonomisches Arbitrage in globalen Märkten: Eine neue Marco-Strategie. Vergleich zwischen makroökonomischem Arbitrage, Directional Macro und LongShort Makrostrategien. Makroökonomische Arbitrage basiert auf Einzelhandelsumsätzen in Märkten. Ursachen makroökonomischer Missbräuche in Märkten und Bekämpfung sekundärer makroökonomischer Variablen im Handel. Die Bedeutung der technischen Zeitmessung im Makroarbitrage. Die Beziehung zwischen Makro und Mikrogrundlagen im Makroarbitrage. Volatilität von Makroarbitrage-Strategien gegenüber Relative Value-Strategien. Makroarbitrage ist zu Richtungs - und Relativwertstrategien unkorreliert. Makro Arbitrage Handel und Investitionen auf Bruttoinlandsprodukt (BIP) Missbräuche in den globalen Märkten. Makro Arbitrage basiert auf Zinssätzen Mispricing in globalen Märkten. Makroarbitrage der Verbraucherschutzausgaben in den globalen Märkten. Makro-Arbitrage der Herstellung von Sendungen Mispricings in globalen Märkten. Misprikings asiatischer Kriseneffekte auf globalen Märkten: Wenn Makroereignisse unterschwellige Marktbeziehungen auslösen. Makroarbitrage der EMU Konvergenzfehler in Aktienmärkten. Makro Fehlprägungen von Währungen (Wechselkurse) in Aktienmärkten. LongShort Makro Spreads und Makro Arbitrage Chancen innerhalb der neuen EWU Euro Stock Markets. Makroarbitrage der industriellen Produktion Mispricings in den Aktienmärkten. Epilog: Globale Finanzkrise Domino-Effekt korrigiert Makrofehler.
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